Nos services
About Us
Arc Vermeil est un cabinet de recrutement spécialisé dans le placement d'actuaires de quants et datascientists . Notre cabinet a été mandaté sur l'offre d'emploi suivante :
About the Role
Les missions proposées dans les plus grandes banques et assurances de la place financière française ou européenne abordent des sujets réclamant une connaissance pointue du marché du crédit ainsi qu’une importante expertise en modélisation statistique. Les sujets couvrent un spectre très large :
Développement, validation ou backtesting des modèles de risque crédit (PD, EAD, LGD),
Développement de nouveaux outils d’analyse de données via le Machine Learning pour le suivi des risques ou pour l’aide à la décision (modèles de notation, politique d’octroi, détection de fraude, pricing, …),
Accompagnement dans la mise en place d'exercices de stress tests de crédit (EBA, ICAAP,...),
Valorisation de portefeuilles de crédits,
Accompagnement sur les projets règlementaires (Bâle II / Bâle III / Bâle IV),
Participation au développement d’outils internes (R&D).
Requirements
Vous êtes diplômée / diplômé d’une grande école d’ingénieur ou titulaire d’un Master spécialisé en mathématiques financières, en statistiques ou en actuariat,
Vous avez entre 3 et 7 ans d’expérience en risque de crédit,
Vous maîtrisez la programmation (C++, C#, Python, VBA, SAS, R, etc …),
Vous êtes à l’aise dans un environnement professionnel international et vous parlez français et anglais couramment,
Vous êtes intéressé(e) à l’idée de travailler dans environnement « start up » et dans un jeune cabinet en phase de forte croissance.